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Prof. Dr.

Walter Schachermayer

Wahljahr: 2007
Sektion: Mathematik
Stadt: Wien
Land: Österreich

Forschung

In den 1970er und 1980er Jahren beschäftigte sich Schachermayer mit abstrakter Funktional-Analysis, wobei die Geometrie unendlich-dimensionaler Banachräume im Zentrum seiner Forschung stand. In den vergangenen zwei Jahrzehnten widmete sich Schachermayer vermehrt auch den Anwendungen der mathematischen Theorie, vor allem in der Finanzmathematik. Gemeinsam mit Freddy Delbaen (ETH Zürich) bewies er 1993 eine allgemeine Version des Fundamentalsatzes für die Bewertung von derivativen Finanztiteln. Dieser Satz besagt im Wesentlichen, dass für jedes arbitrage-freie Modell eines Finanzmarkts ein äquivalentes Maß existiert, unter dem der Prozess ein Martingal ist. Martingale sind die mathematische Beschreibung von fairen Spielen.

Werdegang

  • seit 1998 ist er Professor für Finanz- und Versicherungsmathematik an der Technischen Universität Wien, Österreich
  • 1993 Ernennung zum Professor für Angewandte Mathematik und Statistik an der Universität Wien, Österreich
  • 1976 Promotion in Mathematik in Wien, Österreich

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