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Year of election: | 1996 |
Section: | Mathematik |
City: | Berlin |
Country: | Deutschland |
Hauptarbeitsgebiete: Stochastische Analysis (Struktursätze für Semimartingale; Erweiterungen des Itô-Kalküls; Zeitumkehr, ideale Ränder und Entropieminimierung für unendlichdimensionale Diffusionen). Markoffsche Felder und ihre Dynamik (informationstheoretische Grenzwertsätze zum Variationsprinzip für Gibbsmaße; Kriterien für globale Markoff-Eigenschaft; Asymptotik stochastischer Interaktionsprozesse; große Abweichungen vom ergodischen Verhalten und Phasenübergänge). Anwendungen der Wahrscheinlichkeitstheorie in den Wirtschaftswissenschaften (interaktive stochastische Präferenzen in der Gleichgewichtstheorie von Arrow-Debreu), insbesondere in der Theorie der Optionen (Absicherungsstrategien für Derivate und die zugehörigen Maßtransformationen und Zerlegungssätze)